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基于Black-Scholes模型的累计期权研究

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摘要本文在假设标的股票服从几何布朗运动的条件下,求出在风险中性概率测度下累计期权购买者的期望收益的解析解,并进行了数值计算,从而说明累计期权是一种对购买者十分不利的金融衍生品。

DOI rj8z0gvrj0/1893934

作者陈军;杨钞;胡贤利

机构地区不详

出处《中国城市经济》 2010年9X期

关键词累计期权 BLACK-SCHOLES模型

分类 [经济管理][国民经济]

出版日期 2010年12月10日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

中国城市经济

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