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NS曲线对我国银行间市场国债现货交易收益率曲线拟合精度的研究

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摘要本文研究银行间国债市场现货交易实际收益率与对应NS曲线拟合收益率之间拟合残差确定的NS曲线的拟合精度，得到样本内通过NS曲线得到的拟合收益率在正负10BP、20BP、30BP范围的置信度为75％、90％、95％。进一步比较了正态分布以及tLocation—Scale分布对拟合残差的估计效果，结果显示使用tLocation—Scale分布能够更好的描述拟合残差的分布情况，并确定了样本内拟合残差的分布。

DOI 3j7wq0xqd1/1783353

作者何泽林

机构地区不详

出处《中国国际财经：中英文版》 2017年9期

关键词银行间国债现货收益率曲线 NS模型残差分布

分类 [经济管理][世界经济]

出版日期 2017年09月19日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）