复杂网络视角下的国际证券市场结构特征分析

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摘要 以Kendall’s秩相关系数作为网络边权值,构建复杂网络,测度国际证券市场指数收益率序列的波动相关性,分析该复杂网络的拓扑结构,发现该网络具有显著小世界特性,无明显无标度特性,并存在三大社区。研究结果与市场现实之间存在较好的对应关系,证明方法的有效性。
机构地区 不详
出版日期 2014年03月13日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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