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可转债套利迎来新机会

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摘要可转债套利策略通过购买可转换债券，对冲其股票与信用风险获利。此前，随着市场竞争加剧，套利空间被压缩，一些套利者成为交易者，并加大杠杆以谋求超额回报，从而在市场危机时遭受重大损失。金融危机后，许多投行关闭了自营部门，且更多买断式可转债买家纷纷寻求收益，这将减少该领域的竞争，带来更好的获利机会。

DOI g4qnxl9n48/1360996

作者高思卓

机构地区不详

出处《新财富》 2014年6期

关键词套利策略可转债市场竞争可转换债券信用风险套利空间

分类 [经济管理][产业经济]

出版日期 2014年06月16日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）